現在の黒点数
太陽周期フェーズ
Kp指数
相関係数
全期間における月間太陽黒点数と株価指数のピアソン相関係数です。
| 指数 | 係数 | 強度 |
|---|---|---|
S&P 500 | ||
Dow Jones | ||
KOSPI |
過去7日間の太陽フレアと地磁気嵐の状況です。
これは娯楽および教育目的の非公式な指標です。太陽黒点-株式市場相関理論は科学的に証明されておらず、投資判断の根拠として使用すべきではありません。過去の相関関係は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
太陽黒点-株式市場相関仮説は、約11年周期の太陽活動が経済および市場サイクルに影響を与える可能性があることを示唆しています。一部の研究者は統計的相関を発見していますが、因果関係のメカニズムは未だ証明されていません。
この理論は1870年代の経済学者ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズまで遡り、彼は太陽黒点が農業生産に影響を与え、それによって経済サイクルが生じると提唱しました。現代の変形版では、太陽活動が様々なメカニズムを通じて人間の行動、リスク選好、または経済活動に影響を与える可能性があると示唆しています。
このページでは、およそ11年の周期で増減する太陽活動と株価指数の推移を、同じ時間軸に並べて比較しています。太陽黒点数はベルギー王立天文台のSILSO、株価指数はFREDのデータを使用し、破線は各太陽周期が極大に達した時期を示しています。あわせて両系列のピアソン相関係数も算出し、全期間でどれだけ連動してきたかを数値で示しています。ただし相関係数が大きいことは一方が他方の原因であることを意味せず、このページはあくまで別の視点を紹介する趣旨のものです。
この発想は1870年代の経済学者ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズにさかのぼります。ジェヴォンズは、太陽黒点が気候に影響して農作物の収穫量を変え、農業が経済の中心であった当時においてはそれが景気循環につながりうると論じました。現代版の主張では、太陽活動が地磁気の乱れを通じて人の気分やリスク選好に影響する、といった説明が加えられることもあります。いずれの説明でも因果関係を裏づける仕組みは実証されておらず、学術的に広く受け入れられている理論でもありません。
最大の問題は標本数が決定的に足りないことです。周期が11年であるため、信頼できる市場データが存在する期間全体を使っても独立した事例は10回程度にしかならず、これでは偶然とパターンを区別できません。さらに両系列とも長期的に緩やかなトレンドを持つため、互いに何の関係がなくても相関係数が高く出やすいという性質があります。これは娯楽と教育を目的とした非公式の指標であり、投資判断の根拠とするには適していません。