VIX 인덱스 (공포지수)

VIX 인덱스 개념

VIX(Volatility Index) 는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 1993년 출시한 변동성 지수로, S&P 500의 향후 30일간 예상 변동성을 측정합니다.

일반적으로 "공포지수"라고 불리며, 투자자들의 심리 상태와 시장 불안감을 측정하는 핵심 지표입니다. VIX는 S&P 500 옵션 가격을 기반으로 계산됩니다.

VIX 수준별 해석:

• 0-15: 시장 안정, 낮은 변동성 (낙관적 분위기)
• 15-25: 보통 변동성 (주의 필요)
• 25-30: 시장 불안정성 증가
• 30 이상: 극심한 시장 공포와 높은 변동성

계산 방법론

VIX 계산 과정:

Rule of 16: VIX ÷ 16 = 일일 예상 변동성
예) VIX 32 → 일일 변동성 약 2%

투자 및 거래 상품

VIX 관련 투자상품:

⚠️ 주의사항: VIX 상품은 시간가치 손실(Time Decay)과 롤오버 비용으로 인해 장기 보유에 부적합합니다.

거래 전략 및 활용

주요 거래 전략:

시장 분석 활용:

교육 자료 및 도구

초보자를 위한 가이드:

고급 분석 도구: