كل ما يتعلق بمؤشر التقلب — من المفاهيم إلى التطبيق العملي
قياس كمي لخوف المستثمرين وطمعهم
التقلب المتوقع لمؤشر S&P 500 خلال الثلاثين يوماً القادمة
وسيلة لإدارة مخاطر المحفظة وحمايتها
أكتوبر 1987
أعلى قراءة في تاريخ المؤشر
أكتوبر 2008
خوف شديد بعد انهيار ليمان براذرز
مارس 2020
إغلاق الأسواق وبلوغ حالة عدم اليقين ذروتها
فبراير 2022
انعكاس المخاطر الجيوسياسية
مارس 2023
قلق بشأن استقرار النظام المالي
استغلال ميل المؤشر للعودة إلى متوسطه
الشراء عند 30 وما فوق
البيع عند 15 وما دون
حماية محفظة الأسهم
الشراء عند توقع ارتفاع المؤشر
بوزن 1-5% من المحفظة
التقلب الضمني مقابل التقلب المحقق
البيع عند علاوة 3 وما فوق
الشراء عند الخصم
تداول مبني على الأحداث
الشراء قبل اجتماع الفيدرالي
الاستعداد لموسم النتائج
تفقد صناديق ومنتجات VIX قيمتها مع مرور الوقت.
الاحتفاظ لفترة قصيرة وإعادة توازن دورية
تكلفة الانتقال إلى عقد أغلى عند انتهاء العقد الآجل
فهم بنية الكونتانغو واختيار وقت دخول مناسب
لا تتابع صناديق VIX المؤشر بدقة تامة
التفكير في تداول العقود الآجلة مباشرة
قد يصبح التداول صعباً في الظروف القصوى
التأكد من كفاية أحجام التداول قبل الدخول
| المنتج | المؤشر المتبَّع | الرفع المالي | الخصائص | المستثمر المناسب |
|---|---|---|---|---|
| VXX | عقود VIX قصيرة الأجل | 1 ضعف | تتبع أساسي للمؤشر | المبتدئون |
| VIXY | عقود VIX قصيرة الأجل | 1 ضعف | بديل لصندوق VXX | المبتدئون |
| UVXY | عقود VIX قصيرة الأجل | 1.5 ضعف | رفع مالي وتقلب مرتفع | المستثمرون المتقدمون |
| VIXM | عقود VIX متوسطة الأجل | 1 ضعف | تخفيف تكلفة التمديد | المستثمرون المتوسطون |
| SVXY | عقود VIX قصيرة الأجل (عكسي) | -0.5 ضعف | ربح عند انخفاض المؤشر | المحترفون |